广西科技大学2025考研复试科目考试大纲:时间序列分析

广西科技大学2025考研复试科目考试大纲:时间序列分析已公布，考研大纲为各科目提供了详细的考试范围、考试要求、考试形式及试卷结构。大家仔细阅读如下内容，希望帮到大家。

广西科技大学2025考研复试科目考试大纲:时间序列分析

专业： 0252 应用统计 学院： 理学院

一、考试的总体要求

要求考生具有熟练的运算、分析问题和解决问题的能力。答题务必书写清晰，过程必须详细，应注明物理量的符号和单位。不在试卷上答题。

二、考试形式与试卷结构

(一)答卷方式：闭卷，笔试

(二)答题时间：150 分钟

(三)总分：100 分

(四)考试题型及分值

三、考试内容及所占分值

(一)时间序列预处理(10-20 分)

1.考核知识点

平稳序列定义;平稳性检验;纯随机性检验。

2.考核内容

(1)理解平稳时间序列的定义、统计性质;

(2)了解时间序列分解的 Wold 定理;

(3)掌握时间序列平稳性检验方法;

(4)掌握纯随机性序列的定义、性质和检验方法;

(5)掌握两类基本的随机过程：白噪声、随机游走。

(二)ARMA 模型性质(20-40 分)

1.考核知识点

AR 模型的定义、性质和平稳性判别;MA 模型的定义、性质和可逆性判别;ARMA 模型的定义、性质和平稳可逆性判别。

2.考核内容

(1)掌握 AR 模型的定义、性质和平稳性判别;

(2)掌握 MA 模型的定义、性质和可逆性判别;

(3)掌握 ARMA 模型的定义、性质和平稳可逆性判别。

(三) 平稳序列的拟合和预测(15-30 分)

1.考核知识点

平稳序列的拟合、估计、检验、模型优化及模型预测。

2.考核内容

熟练应用平稳序列(ARMA)完成建模过程(模型的识别、估计、 检验、优化和预测)。

(四)非平稳序列分析(15-30 分)

1.考核知识点

无季节效应的非平稳序列分析;有季节效应的非平稳序列分析;条件异方差模型。

2.考核内容

(1)了解时间序列分解的 Cramer 分解定理;

(2)掌握常用的非平稳时间序列的平稳化方法;

(3)掌握指数平滑模型的类型及应用场合;

(4)掌握 ARIMA 模型、ARIMA 加法模型、ARIMA 乘法模型、和疏系数模型;掌握常见的异方差模型;

(5)掌握非平稳时间序列建模方法，给出实际案例能进行分析。

(五)多元时间序列分析(15-30 分)

1.考核知识点

ARIMAX 模型;干预分析;伪回归;协整;误差修正模型。

2.考核内容

(1)了解 ARIMAX 模型、理解干预分析的意义;

(2)理解虚假回归的定义和实质;理解协整的定义、意义、检验方法(EG 两步法);

(3)掌握误差修正模型的意义及建立。

四、主要参考书目

(一)王燕.时间序列分析--基于 R(第七版).中国人民大学出版社，2020.

(二)Jonathan D.Cryer Kung-Sik Chan.时间序列分析及应用(R 语言).机械工业出版社, 2011.

(三)吴喜之，刘苗.应用时间序列分析(R 软件陪同)第 2 版.机械工业出版社， 2018.

(四)何书元.应用时间序列分析.北京大学出版社，2003.

具体信息请考生关注院校官网等发布的官方消息。

如上是广西科技大学2025考研复试科目考试大纲:时间序列分析，考研大纲既是考生制定备考策略的重要依据，也是确保复习方向正确性的关键点。

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