2020金融硕士考研每日一练2019.8.8

2020金融硕士考研每日一练，每天一道金融硕士投资学考研真题练习，以下是今天金融硕士有关投资学考研知识点的练习~一起学起来吧~

1. 马柯威茨描述的资产组合理论主要着眼于( )

A. 系统风险的减少

B. 分散化对资产组合的影响

C. 非系统风险的确认

D. 积极的资产组合管理以提高收益

【答案】B。

【解析】马柯威茨有关证券组合理论的中心观点是，认为投资者的投资愿望是追求高的预期收益，并尽可能地规避风险。因此，对于一种证券组合，不仅要重视预期收益，而且也要考虑所包含的风险。

2. 某基金的平均收益率为14%，基金的平均无风险利率为4%，基金的标准差为0.05，基金的系统风险为0.9，那么该基金的夏普指数为( )。

A. 1.8

B. 2.5

C. 3.4

D. 2.0

【答案】D。

【解析】夏普比率=(Rp-Rf)/α=(14%-4%)/0.05=2。

3. 夏普比率等于资产的收益率除以其标准差，是一个度量收益相对于所承担风险的指标。

【解析】错误。夏普比率等于资产的收益率减去无风险收益率再除以其标准差，是衡量超额报酬相对于所承担总体风险的指标。

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