以下真题节选自:2018 年吉林大学 431 金融学综合真题(来自学员回忆)
中国向德国进口货物,3 个月支付 1200000 欧元,因公司只有美元,为防止 3 个月后美元兑欧元贬值,决定购买 3 个月 1200000 欧元,向美国银行咨询,即期汇率 1.2220/35,3 个月汇率升贴水点数为 10/15, 需要多少美元?
【答案及解析】(来源于网络)
三个月远期欧元兑美元的汇率:1.2230/1.2250客户买入欧元,银行卖出欧元,用远期卖出价。客户需支付银行:120×1.2250=147万美元。
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