431金融学综合名校论述题分享

对外经济贸易大学2022年真题

1.系统性金融风险定义、金融监管定义、银行谨慎性监管措施有哪些?

关键词：巴塞尔协议三(外经贸很爱考这种前沿话题)

答题思路：

系统性金融风险：系统性金融风险主要是指单个金融事件如金融机构倒闭、债务违约、金融价格波动等引起整个金融体系的危机，并导致经济和社会福利遭受重大损失的风险。如果一个金融事件确实引起了金融体系的系统性危机，那么其必要的过程可能包括以下几步：

第一，它可能开始于金融产品市场价格的下跌或者某个金融机构一次交易行为的失败;

第二，金融产品市场价格的下跌迅速波及其他市场和其他国家;

第三，金融市场价格的下跌引起一家或多家金融机构倒闭;

第四，金融机构倒闭引起银行和支付体系的危机;

第五，如果危机无法控制，最终会严重影响实体经济。这几个过程可能循序渐进发生，也可能彼此交叉出现。

理解系统性金融风险还有以下几个特征：

第一，系统性金融风险不是指任何一个单一金融机构的倒闭风险或者单一金融市场的波动风险，是基于全局视角影响整个金融系统稳定的风险。因此，不要把单一风险事件或局部发生的金融风险界定为系统性金融风险。

第二，随着金融机构、金融市场之间联动性增强，任何一个微小的金融风险都可能通过金融体系的复杂网络对其他机构或市场产生影响，进而引发系统性金融风险，就像“蝴蝶效应”。因此，要高度重视单一风险或局部风险的处置，早识别早处理，防止单一风险或局部风险演化为系统性金融风险。

第三，系统性金融风险具有较强的负外部性，金融风险会从一个机构、市场或金融系统向另一个传播，引发系统性的市场震荡，从而影响到几乎所有的金融机构和市场乃至实体经济。这意味着单个金融机构倒闭的成本最终会由金融系统的所有参与者共同承担。

金融监管：金融监管是指政府通过特定的机构(如中央银行)对金融交易行为主体进行的某种限制或规定。金融监管本质上是一种具有特定内涵和特征的政府规制行为。综观世界各国，凡是实行市场经济体制的国家，无不客观地存在着政府对金融体系的管制。

从词义上讲，金融监督是指金融主管当局对金融机构实施的全面性、经常性的检查和督促，并以此促进金融机构依法稳健地经营和发展。金融管理是指金融主管当局依法对金融机构及其经营活动实施的领导、组织、协调和控制等一系列的活动。

金融监管有狭义和广义之分。狭义的金融监管是指中央银行或其他金融监管当局依据国家法律规定对整个金融业(包括金融机构和金融业务)实施的监督管理。广义的金融监管在上述涵义之外，还包括了金融机构的内部控制和稽核、同业自律性组织的监管、社会中介组织的监管等内容。

谨慎性监管(前沿词汇，参考文献)：

一、 业务准入标准，银行是一种特殊行业。由于新注册的银行非常脆弱 , 管理不善极易破产 , 因此 ,监管当局必须严把审批关。在审核送审材料时,监管者必须对上报的银行股东和高级管理人员来严加审查,坚决防止那些没有职业资格、银行经验、资金来源和职业 道德的人通过重新进人或购买现有机构而获取营业执照。

二、 资本充足额规定，资本对于弥补意外损失必不可少。在不少发展中国家, 金融机构的资本额严重不足 , 使得资本在意外损失时的保护作用 根本不足以应付资产负债以及表外风险, 这在很大程度上增加了银行破产的可能性。如果银行管理者、政府官员和银行监管者不采取适当的措施 , 这种不健康状况就会持续下去 , 直至银行面临周转危机、政府被迫采取行动为止。

三、 资产多元化与贷款限额约束，银行通过多元化经营能增加收益或减少风险, 换句话说能实现更好的风险收益组合。 虽然银行发展在地域上的限制和 产品多样化的限制, 常使银行易于发生某些特殊风险, 但从谨慎的目的来看, 贷款限额、投资限额和其他风险承受限额, 是必不可少的, 因为它可以防止风险集中于某个或某一群借款者。

四、 资产分类与准备金要求，银行必须系统地和现实地确认其有问题的资产, 并为可能的损失提供充分准备金。发展中国家要做到这一点, 可引人一些监管条例, 要求银行: (1)依据具体标准将资产按性质分类;(2)界定非履行合约的资产; (3)实行利息挂账和勾销对未履 行资产早已人账而又未收回的利息; (4)防止用利息融资或投资; (5)在资产分类的基础上对可能的损失设立最小额度的准备金。虽然从某种意义上说对准备金百分比的确立可能有些武断, 但它们规范整个信贷过程, 并迫使银行更准确地反映其实际状况。