下列说法不正确的是（ ）
A : 资本资产定价模型脱离现实的重要一点就是其假定所有的风险资产都是可交易的。
B : 期望平均方差为正，平均证券调整后的β值可能小于资本资产定价模型中的β值，因而这个模型预测证券市场线没有经典的资本资产定价模型中的陡峭。
C : 股票正常收益率与实际期望收益率之间的差，称为α。
D : 平均为负的α与较大β值的证券和正的α与较小β值的证券，它们引起了资本资产定价模型统计上的无效。
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