货币政策与金融稳定研究中心主任
中国 北京（100083）
清华大学五道口金融学院
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教育背景
1994-2000 美国杜克大学，经济学，博士学位
1989-1993 北京大学光华管理学院，管理学，硕士学位
1985-1989 北京大学，国际经济学，学士学位
工作经历
2013至今 清华大学五道口金融学院，紫光讲席教授
2006-2013 美国联邦储备委员会风险分析部，高级经济学家
2000-2006 美国联邦储备委员会交易风险分析部，经济学家
1999-2000 美国杜克大学经济系，讲师
1993-1994 中国国务院研究发展中心，顾问
1989-1990 中国广西省南丹县，行政官员
主要研究领域
以消费为基础的随机波动资产定价模型
信用风险的结构化模型与信用衍生品市场
金融市场波动性和收益的预测
消费期限结构模型与通货膨胀的不确定性
金融市场的跳跃性与资产定价之谜
国际风险溢价动态模型
金融机构的系统性风险和宏观审慎监管
讲授课程
资产定价之谜，金融市场和投资，计量经济学导论
学术兼职
2009年2月 技术顾问，国际清算银行（香港）
2007年 秋 访问教授，麻省理工学院斯隆管理学院
2005年9月 访问教授，北京大学中国经济研究中心
荣誉及奖项
1. “Dynamic Estimation of Volatility Risk Premia and Investor Risk Aversion from Option-Implied and Realized Volatilities,” with Tim Bollerslev and Mike Gibson, Whitebox Selected Research Best Financial Research Paper finalist, 2012.
2. “Predicting Stock Returns with Variance Risk Premia: Statistical Inference and International Evidence,” with Tim Bollerslev, James Marrone, and Lai Xu, China International Conference in Finance Best Paper Award, 2011.
3. “Variance Risk Premia, Asset Predictability Puzzles, and Macroeconomic Uncertainty,” Crowell Memorial Prize 3rd Place by PanAgora Asset Management, 2010.
4. “Variance Risk Premia, Asset Predictability Puzzles, and Macroeconomic Uncertainty,” Chicago Quantitative Alliance (CQA) Academic Competition Award 3rd Place, 2009.
5. “Assessing the Systemic Risk of a Heterogeneous Portfolio of Banks during the Recent Financial Crisis,” with Xin Huang and Haibin Zhu, BankScope Best Paper Prize of the 22nd Australasian Finance and Banking Conference, 2009.
6. “Credit Default Swap Spreads and Variance Risk Premia,” with Hao Wang and Yi Zhou, Global Association of Risk Professionals (GARP) Research Proposal Award, 2009.
7. “Credit Default Swap Spreads and Variance Risk Premia,” with Hao Wang and Yi Zhou, Imperial College London Centre for Hedge Fund Research (CHFR) Research Proposal Award, 2009.
8. “A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions,” with Xin Huang and Haibin Zhu, Bocconi Centre for Applied Research in Finance (CAREFIN) Research Proposal Award, 2008.
9. “Short Course on Asset Pricing Puzzles,” China Center for Economic Research (CCER) of Peking University, Oversea Young Chinese Forum (OYCF) Gregory C. and Paula K. Chow Teaching Fellowship, 2005.
